RespectBet

Равноудаленный канал. Торговля внутри канала

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...
Равноудаленный канал

Сегодня я хочу рассмотреть один полезный инструмент технического анализа равноудаленный канал и связанную с ним несложную стратегию торговли на форекс или фондовом рынке – торговлю внутри канала. Я расскажу вам, что такое равноудаленный канал на графике, как его правильно построить и как вести торговлю в канале, чтобы извлечь из этого максимальную прибыль при минимальных рисках. Сразу скажу, что торговля внутри канала – это одна из наиболее безопасных и безрисковых торговых стратегий, поэтому ее можно порекомендовать даже новичкам в биржевом деле.

Что такое канал на графике?

Итак, для начала нужно четко понимать, что такое канал на графике форекс, фондового рынка или рынка какого-либо другого актива, который можно использовать для спекулятивной торговли.

Как известно, на рынке очень часто можно наблюдать тренды, то есть тенденции в изменении котировок. А торговля по тренду существенно снижает риски трейдера. Но тренды, как правило, представляют собой не прямые, а волнообразные движения котировок, поэтому образуется некая область, внутри которой цена движется, следуя своему тренду. Эта область – и есть канал.

Канал на графике форекс или фондового рынка – это диапазон (коридор), в рамках которого меняются котировки на протяжении определенного периода времени.

Как и тренд, канал может быть трех видов в зависимости от своего направления:

  • Восходящий канал;
  • Нисходящий канал;
  • Боковой канал.

Также существуют некоторые разновидности каналов на графике, например, есть такие понятия как каналы Фибоначчи, каналы линейной регрессии, каналы стандартного отклонения. Но нас, для нашей стратегии торговли, будет интересовать самый простой и понятный вид канала – равноудаленный канал.

Чтобы построить равноудаленный канал, необходимо прочертить линию, параллельную линии тренда, так, чтобы она затрагивала как можно больше вершин или впадин на графике движения котировок. Эта линия будет носить название линия канала.

Важно: линия тренда и линия канала должны быть параллельны друг-другу, поскольку канал равноудаленный

Чтобы определить наличие равноудаленного канала на графике, нужно иметь, как минимум, 3 точки соприкосновения с его границами, причем, 2 из них – с линией тренда. Эти точки называют опорными точками. Границы полученного канала можно рассматривать как уровни поддержки и сопротивления (для восходящего канала линия тренда будет уровнем поддержки, а линия канала – уровнем сопротивления, а для нисходящего – наоборот).

Когда цена существенно выходит за границы канала – наступает т.н. пробой канала, и канал перестает существовать. Очень часто в этот момент зарождается новый равноудаленный канал – в противоположном направлении или боковой. Чтобы убедиться, что произошел пробой канала – нужно получить сильный подтверждающий сигнал. Например, в техническом анализе это может быть формирование и закрытие новой свечи на графике старшего таймфрейма вне границ канала, либо таким сигналом могут служить сильные данные фундаментального анализа.

Часто бывает, что после пробоя канала цена вновь на какое-то время возвращается к его границе, но уже не может войти и закрепиться внутри, а снова отскакивает и выходит за пределы. Такое явление носит название ретест канала. Ретест можно рассматривать как сильный сигнал для открытия сделки в сторону пробоя.

Равноудаленный канал. Пример.

Рассмотрим построение и использование для торговли равноудаленного канала на примере.

Равноудаленный канал

В этом примере вы видите восходящий равноудаленный канал, построенный на недельном графике валютной пары евро/доллар на форекс. О формировании канала здесь мы можем говорить после прохождения ценой точек 2, 3 и 4: через точки 2 и 4 мы проводим линию тренда, а затем через точки 1 и 3 параллельную ей линию канала.

Далее мы видим, что цена на графике касается границ равноудаленного канала в общей сложности 13 раз, после чего происходит пробой канала и ретест.

Торговля внутри канала.

Ну а теперь рассмотрим, что представляет собой торговля внутри канала: то, ради чего мы и чертили эти линии.

Смысл стратегии торговли в канале очень прост: нужно открывать сделки в том направлении, в котором, вероятнее всего, будет двигаться цена, то есть, внутрь канала. Причем, может быть 2 варианта такой стратегии:

  1. Менее доходный и менее рисковый. Открывать сделки внутрь канала только по направлению тренда;
  2. Более доходный и более рисковый. Открывать сделки внутрь канала в обоих направлениях (по тренду и против тренда).

В нашем примере мы можем начать торговлю внутри канала, открыв первую сделку в точке 4 (когда равноудаленный канал уже определен и построен) и закончить ее последней сделкой в точке 12 (при выборе 1 варианта стратегии) или в точке 13 (при выборе второго варианта стратегии, тогда последняя сделка окажется убыточной.

При этом уровень stop loss желательно выставлять в размере не менее, чем половина ширины канала, вынося его, соответственно за пределы канала вверх или вниз. А take profit – в районе противоположной границы канала: чуть ближе от нее внутрь канала, чтобы сделка закрылась с большей вероятностью, либо прямо на границе или чуть дальше от нее за пределами канала, чтобы заработать больше, но вероятность закрытия сделки тогда будет меньше.

Для торговли внутри канала удобно использовать отложенные ордера, при этом уровень take profit одного ордера может служить одновременно уровнем открытия нового ордера в противоположном направлении.

В рассматриваемом примере, к сожалению, не видно котировок, но я вам скажу, что ширина полученного равноудаленного канала равна примерно 450 пунктам. А длина (с точки 4 до точки 13) – около 100 недель (почти 2 года). То есть, мы бы могли открыть за 2 года:

  • 5 прибыльных сделок по 450 пунктов при использовании 1 варианта стратегии, торгуя только по тренду (в точках 4, 6, 8, 10, 12);
  • 9 прибыльных сделок по 450 пунктов и 1 убыточную на 225 пунктов (1/2 ширины канала), торгуя в обоих направлениях (в точках 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – прибыльные, в точке 13 – убыточная, пробой канала).

Таким образом, за эти 2 года, торгуя внутри канала 1 лотом с использованием кредитного плеча 1:100, открыв всего 5 или 10 сделок, можно было бы заработать:

  • В первом случае – 450*5 = 2250 пунктов или 22500 долларов;
  • Во втором случае – 450*9 – 225*1 = 3825 пунктов или 38250 долларов.

При этом в каждой сделке участвовала бы сумма 1200-1400 долларов (то, чем рисковал бы трейдер). Конечно же, не всякий раз канал может быть таким длинным, но в некоторых случаях он может быть и еще длиннее.

Я рассмотрел пример торговли внутри канала на довольно большом таймфрейме (недельном), что, на мой взгляд, безопаснее. Если использовать меньшие таймфреймы, то каналы будут встречаться чаще и их будет больше (например, внутри этого большого канала находится 12 маленьких, в которых можно было бы торговать на часовом или четырехчасовом таймфреймах).

Теперь вы знаете, что такое равноудаленный канал, и что представляет собой стратегия торговли внутри канала. Как вы сами видите, если правильно определить канал, на этой стратегии можно очень неплохо зарабатывать с минимальными рисками.

Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Желаю всем успешной торговли и прибыльных сделок. До новых встреч на Финансовом гении!

  • 1 126 просмотров
  • Хотите получать уведомления на email о выходе новых публикаций?

    Читайте также:

    Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

    Оставить комментарий

    Правила комментирования

    Яндекс.Метрика