Технический анализ рынка форекс и других рынков

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...
Технический анализ рынка

Продолжим разговор об анализе и прогнозировании мировых рынков и рассмотрим технический анализ рынка форекс, фондового рынка и прочих рынков, на которых цена торгующихся активов меняется в режиме реального времени.

В прошлой публикации я рассматривал, что такое фундаментальный анализ, теперь же поговорим о техническом.

Прочитав эту статью, вы узнаете о том, что представляет собой технический анализ рынка, на чем он основывается, какие основные направления технического анализа существуют, и как применять этот метод анализа рынков для заработка на спекулятивной торговле различными активами. Итак, обо всем по порядку.

Что такое технический анализ рынка?

Традиционно начнем с определения. Технический анализ – это метод исследования рынка, основанный на изучении графиков движения цены на определенный актив, выявления закономерностей в этих графиках и прогнозирования дальнейшего изменения котировок на основе этих закономерностей.

Технический анализ можно применять для исследования и прогнозирования цены на абсолютно любой актив, по которому вы можете наблюдать графики предшествующих изменений стоимости, будь то валютные пары на рынке форекс, ценные бумаги на фондовом рынке, товары на товарных биржах (нефть, золото и пр.), опционы и фьючерсы, фондовые индексы, корзины валют и прочих активов, криптовалюты и т.д.

Кстати, графики, которые можно применять для проведения технического анализа, бывают трех видов: линейный график, график баров и график японских свечей. Наиболее часто для исследования и прогнозирования цены используются именно японские свечи, поскольку они могут дать максимальную, исчерпывающую информацию о ценах прошедших периодов, которую не могут дать другие виды графиков.

Если фундаментальный анализ основывается на каких-то реальных событиях и психологии участников рынка, то технический анализ полностью абстрагирован от того, что происходит, и заключается в чисто математических методах исследования и прогнозирования.

Можно сказать, что фундаментальный анализ исследует внешние факторы, которые способствуют изменению котировок, а технический анализ – внутреннюю структуру, в которую выстраиваются котировки под воздействием этих факторов.

Однако, несмотря на то, что, по сути, технический анализ рынка изучает уже последствия формирования цен на определенный актив, а не его причины, у него есть огромное количество приверженцев. Миллионы трейдеров выстраивают свои торговые стратегии исключительно при помощи технического анализа, причем, часто – даже лишь отдельных его направлений. Почему так происходит – сказать сложно… Наверное, они считают математические закономерности важнее исторических событий и человеческой психологии. Это мнение, конечно же, основано не на пустом месте: практика торговли на форекс и других рынках показывает, что технический анализ рынка вполне способен давать хорошие торговые сигналы даже без учета фундаментальных новостей.

Лично я считаю, что для успешного заработка на бирже лучше применять оба направления анализа: и фундаментальный, и технический. К примеру, брать основные торговые сигналы по одному из направлений, и подкреплять их дополнительными сигналами другого. Однако, не буду спорить с теми, кто использует только одно направление, например, технический анализ рынка, поскольку это их торговая система, она приносит им свои результаты, а значит – имеет право на жизнь.

Инструменты технического анализа.

Итак, рассмотрим основные инструменты технического анализа, которые используют трейдеры для оценки и прогнозирования цен на активы, с которыми они совершают операции.

1. Направление тренда. Первое и самое главное, что позволяет определить технический анализ рынка – это направление тренда, т.е. общее направление движения цены: растет актив в цене, падает или находится примерно на одном уровне. По своей силе (масштабам) тренды разделяют на 3 категории:

Долгосрочный (глобальный) – тренд, период формирования которого составляет не менее 6 месяцев;

Среднесрочный (локальный) – тренд, сформировавшийся за период от 3 недель до 6 месяцев;

Краткосрочный (текущий) – тренд, период формирования которого составляет менее 3 недель.

Чем большую силу имеет тренд, тем он более важен, тем меньше вероятность изменения его направления. Тренд также может менять свой масштаб в сторону увеличения, к примеру, среднесрочный тренд, продолжающийся более полугода, становится уже глобальным, долгосрочным.

Различают также 3 вида трендов, исходя из направления движения цены актива:

Восходящий (бычий) тренд – тренд, в котором цена актива постепенно увеличивается, каждый последующий нижний пик котировки находится выше предыдущего;

Нисходящий (медвежий) тренд – тренд, в котором цена актива постепенно уменьшается, каждый последующий верхний пик котировки находится ниже предыдущего;

Боковой тренд (флэт) – тренд, в котором цена актива колеблется в каких-то определенных пределах без тенденции к увеличению или уменьшению, каждые последующие верхние и нижние пики котировки находятся примерно на тех же уровнях, что и предыдущие.

Первое, на что должен обращать внимание трейдер, проводящий технический анализ рынка – это сила и направление тренда. Открытие сделок по направлению движения цены в подавляющем большинстве случаев имеет лучшие перспективы, чем в противоположном направлении.

2. Уровни поддержки и сопротивления. Следующий важнейший инструмент технического анализа – уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим, что это такое.

Уровень поддержки – это значение цены, при достижении которого наиболее вероятен разворот медвежьего тренда вверх, поскольку по ценам ниже этого значения трейдеры более склонны покупать актив, чем его продавать.

Уровень сопротивления – это значение цены, при достижении которого наиболее вероятен разворот бычьего тренда вниз, поскольку по ценам выше этого значения трейдеры более склонны продавать актив, чем его покупать.

Другими словами, уровни поддержки и сопротивления – это определенные границы, при достижении которых наиболее вероятен разворот тренда. Как и сами тренды, они могут быть разных масштабов и разной силы, к примеру, поддержка долгосрочного тренда намного сильнее, чем поддержка краткосрочного. Котировки актива чаще всего останавливаются и задерживаются именно на этих уровнях, они выступают определенными индикаторами дальнейшего направления изменения котировок.

Если тренд пробивает уровень поддержки или сопротивления – это говорит об его усилении и дает торговый сигнал к открытию сделки по направлению тренда. При этом бывший уровень поддержки превращается в новый уровень сопротивления, и наоборот. Если тренд меняет свое направление при достижении уровня поддержки или сопротивления – это говорит о том, что можно открывать сделку в противоположном направлении до достижения ценой следующего уровня, соответственно, сопротивления или поддержки.

Уровни поддержки и сопротивления являются хорошими помощниками трейдера, который проводит технический анализ рынка, поскольку позволяют выявить наиболее вероятные точки разворота тренда и дают сильные торговые сигналы.

3. Фигуры технического анализа. Следующий инструмент – так называемые «фигуры технического анализа». Исследуя изменения цен на разных рынках в течении длительного времени, аналитики заметили, что формирование на графиках определенных геометрических фигур чаще всего способствует дальнейшему изменению цены в характерном направлении. Поэтому такие фигуры могут выступать сильными торговыми сигналами для открытия соответствующих сделок.

В целом фигуры технического анализа можно разделить на 3 категории:

Фигуры разворота – фигуры, после прохождения которых тренд, как правило, разворачивается в противоположном направлении;

Фигуры продолжения – фигуры, после прохождения которых тренд, как правило, продолжает свое движение в заданном направлении на определенную величину;

Нейтральные фигуры – фигуры, по которым нельзя точно прогнозировать дальнейшее направление движения тренда и требуются дополнительные торговые сигналы.

Фигуры технического анализа могут служить хорошим инструментом для трейдера, поскольку позволяют прогнозировать дальнейшее изменение цены с высокой точностью. Главное – уметь их находить, и не видеть фигуры там, где их нет.

4. Свечной анализ. Отдельный инструмент технического анализа – свечной анализ. Он предполагает анализ графика японских свечей и выявление на нем определенных закономерностей, так называемых «моделей свечного анализа», представляющих собой последовательность свечей определенного типа и размера. Торговая практика показывает, что при выявлении таких моделей тоже можно с высокой долей вероятности спрогнозировать дальнейшее изменение котировок.

Что интересно, использование свечного анализа, как и фигур, имеет под собой не только математическую, но и психологическую подоплеку. Когда огромное количество участников рынка видит образовавшуюся фигуру или модель свечного анализа, они одновременно открывают сделки в том направлении, которое подразумевает эта фигура или модель, и, соответственно, сами “толкают” цену в этом направлении.

В последующих публикациях на Финансовом гении я буду подробнее останавливаться на использовании фигур технического анализа и моделей свечей в торговой практике, сейчас вкратце скажу, что они действительно дают сильные торговые сигналы, поэтому однозначно необходимо их рассматривать при проведении технического анализа рынка форекс, рынка ценных бумаг и прочих рынков.

5. Компьютерные индикаторы технического анализа. И последний инструмент технического анализа, который я хочу выделить отдельно – это компьютерные индикаторы. Они представляют собой всевозможные алгоритмы, производящие математическую обработку графиков движения цены и формирующие на ее основе определенные графические изображения, которые дают трейдерам торговые сигналы.

Всего существует множество таких индикаторов, регулярно разрабатываются и внедряются новые, при этом трейдеры наиболее активно используют не более 20-30. Все компьютерные индикаторы технического анализа можно разделить на 2 большие группы:

 – Трендовые индикаторы – индикаторы технического анализа, наносящиеся непосредственно на график, предназначающиеся для использования на графиках движения цены, имеющих четко выраженный тренд, и дающие сигналы о развороте тренда;

Осцилляторы – индикаторы технического анализа, наносящиеся в отдельном окне под графиком движения цены, предназначающиеся для использования на графиках, не имеющих четко выраженного тренда, для определения объемов продаж, состояния перекупленности и перепроданности рынка.

Для каждого компьютерного индикатора существуют свои правила его использования и получения на его основе торговых сигналов. Таким образом, описание принципа работы каждого индикатора предполагает, как минимум, одну объемную статью. В дальнейшем я планирую рассмотреть наиболее популярные и эффективные индикаторы технического анализа.

Надо сказать, что есть немало трейдеров, торговые стратегии которых основываются исключительно на применении компьютерных индикаторов. На мой взгляд, их недостаточно для получения точных торговых сигналов, необходимо применять и другие направления фундаментального и технического анализа, однако в качестве источника дополнительных торговых сигналов компьютерные индикаторы применять можно и даже нужно.

Теперь вы вкратце знаете о том, что такое технический анализ рынка, какие направления он охватывает, какие инструменты технического анализа можно использовать для прогнозирования цен на рынке форекс, рынке ценных бумаг и прочих рынках, на которых есть возможность получения прошлых данных о движении цены. В дальнейшем я буду подробнее останавливаться на отдельных направлениях и инструментах технического анализа, поэтому оставайтесь на Финансовом гении и следите за обновлениями. Напоминаю, что вы всегда можете задать интересующие вопросы в комментариях или обсудить их на форуме. До новых встреч!

  • 7 910 просмотров
  • Хотите получать уведомления на email о выходе новых публикаций?

    Читайте также:

    Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

    Комментариев к записи: 4

    1. Michael:

      Технический анализ – это, конечно, пока сложновато, но буду обязательно изучать эту тему. Подписался на новости, жду новых статей о форексе 🙂

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Сложновато, наверное, на первый взгляд. Но на самом деле это даже очень интересно и захватывающе. Тем более, здесь только вводная информация, в дальнейшем, конечно же, буду рассматривать технический анализ форекс и отдельные его инструменты и направления более подробно.

    2. google.com Андрей Дерябкин:

      Приветствую Вас Константин! Мне давно хотелось узнать, приносят ли успешные трейдеры-спекулянты пользу/вред? Кому, какой? А то посмотрев начало фильма Волк с Уолл Стрит захотелось каяться, пока не поздно)

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Здравствуйте, Андрей!
        Вопрос такой глобальный.. С одной стороны, трейдеры вкладывают собственные капиталы в активы государства, увеличивая их, и стимулируя развитие экономики. С другой стороны, своими схожими действиями они могут “раскачать” любые котировки, вывести их далеко за пределы экономически обоснованных значений, что может создать очень серьезные негативные моменты. То есть, тут всякое бывает: и польза, и вред).

    Оставить комментарий

    Правила комментирования

    Яндекс.Метрика