Волновой анализ. Теория Эллиотта

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...
Волновая теория Эллиотта

Сегодня мы продолжим изучение важных инструментов технического анализа рынков и рассмотрим волновой анализ графиков, в основе которого лежит так называемая теория Эллиотта. В этой статье я постараюсь максимально доступно объяснить, что такое волновой анализ, для чего он нужен, и как пользоваться этим инструментом для прогнозирования движения цены любых активов на любых рынках (рынок форекс, валютный рынок внутри страны, фондовый рынок и т.д.)

Волновая теория Эллиотта.

Основоположником волнового анализа считают американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который на протяжении жизни занимался консалтинговым бизнесом и изучением закономерностей фондового рынка. Эллиотт разработал свою теорию волн уже в преклонном возрасте и будучи тяжело больным.

В 1938 году Ральф Эллиотт издал книгу “Закон волн”, в которой впервые было описано явление, получившее в дальнейшем название “Волны Эллиотта”, а также закономерности его возникновения, которые нынче известны как “Теория волн Эллиотта”.

Впоследствии были опубликованы еще некоторые исследования этого аналитика, последней публикацией, объединяющей все самые важные моменты волнового анализа, стала книга “Закон природы – секрет вселенной”, которая вышла в 1946 году, когда Эллиотту было 75 лет, и стала его последним трудом.

В чем же заключается суть теории Эллиотта? Если открыть любой график движения цен или котировок, мы увидим на нем поочередные движения то вверх, то вниз, разной длины и разной силы. Мы называем эти движения трендами, а Эллиотт называл волнами.

Согласно теории волн Эллиотта, волна – это движение цены от одного разворота до следующего, то есть, тренд.

Волновая теория Эллиотта заключается в том, что формирование волн на графиках движения цены подвержено закономерностям, которые схематически можно представить следующим образом:

Волновая теория Эллиотта

Здесь мы видим волны Эллиотта для восходящего тренда, для нисходящего будет зеркальное отображение этого рисунка относительно оси X. Эта схема носит название “волновая модель Эллиотта”. Разберем ее подробнее.

Любой восходящий или низходящий тренд, согласно теории Эллиотта, состоит из определенного количество промежутков – волн, и формируется по определенному принципу: вначале следуют пять волн, формирующих тренд, затем три корректировочных против тренда.

Первые пять волн, обозначенные на графике цифрами 1-5, называют импульсами, а последующие три, обозначенные буквами A-C – коррекциями. При этом волны, которые идут по направлению тренда (1, 2, 3), называют действующими, а волны, которые идут против направления тренда (2, 4) – противодействующими.

Импульс на рынке состоит из пяти волн (3 действующие и 2 противодействующие), а коррекция – из трех (2 действующие и 1 противодействующая).

Приблизительные размеры этих волн удобно определять при помощи другого полезного инструмента технического анализа – уровней Фибоначчи. Рассмотрим закономерности формирования тренда по волновой теории Эллиотта в разрезе каждой волны.

  1. Волна 1 – это начало тренда, как правило, она небольшая.
  2. Волна 2 – корректировка первой волны, как правило, 61,8% по Фибоначчи от размера волны 1.
  3. Волна 3 – самая длинная волна, основа всего тренда, как правило, 161,8% от волны 1.
  4. Волна 4 – корректировка третьей волны, как правило, несущественная, 38,2% от волны 3.
  5. Волна 5 – завершающая, последняя восходящая волна в тренде, как правило, по величине примерно такая же, как волна 1.
  6. Волна A – начало корректировки тренда, как правило, по величине примерно такая же, как волна 5.
  7. Волна B – коррекция в коррекции, обычно незначительная, 38,3% от волны A.
  8. Волна C – завершение коррекции, может доходить до 61,8% от основного тренда 1-5.
Волновая теория Эллиотта говорит о том, что движение цены, вероятнее всего, будет происходить именно по такой схеме, но при этом, конечно же, не гарантирует это на 100%.

Теорию Эллиота можно применять на любых таймфреймах, но более точный результат она даст на самых больших. При этом следует понимать, что внутри каждой волны на глобальном тренде может заключаться такая же волновая модель из более мелких, краткосрочных трендов.

Волновой анализ.

Как проводить волновой анализ по теории Эллиотта? Нужно просто посмотреть на график, найти на нем тренды/волны, подставить их под волновую модель, и определить на какой волне (1-5, A-C) сейчас находится цена. Затем, исходя из этого спрогнозировать, как она будет двигаться дальше, используя данный прогноз для собственной выгоды, например, для совершения спекуляций на финансовых рынках.

Конечно же, в идеале определить начало первой волны, но сделать это не так просто. На мой взгляд, здесь основываться, прежде всего, на фундаментальном анализе: если появились какие-то сильные фундаментальные факторы – это может стать причиной для зарождения нового глобального тренда, начинающегося с волны 1.

Но когда, к примеру, сформировались две первых волны – 1 и 2, и начала зарождаться третья, увидеть волновую модель Эллиотта уже гораздо проще.

Рассмотрим, как провести волновой анализ на примере, который сейчас актуален для многих – курсе доллара к рублю. Берем месячный график этой валютной пары и рисуем на нем волны Эллиотта с начала зарождения глобального восходящего тренда, которое пришлось на лето 2014 года.

Волновая теория Эллиотта, пример

Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Соответственно, если волновая модель сработает (напоминаю, что это вероятно, но не стопроцентно!), то далее последует пятая волна, которая приведет к достижению абсолютного ценового максимума, а после нее начнется глобальная коррекция из трех волн A, B, C.

На этом примере волновой анализ дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее движение котировок и принять для себя верные финансовые решения. Какие это могут быть решения – давайте рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Для “чайников”. То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках. Покупаем актив во время импульса на окончании первой противодействующей волны (волна №2), в худшем случае, если “проспали” – на окончании второй противодействующей волны (волна №4) и продаем его (обязательно!) на окончании последней действующей волны импульса (волна №5). Затем, при необходимости снова покупаем после полного окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 2. Для финансово-грамотных людей. Покупаем актив в начале формирования тренда (в начале волны №1), при необходимости докупаем новые партии на окончании противодействующих волн (волны № 2 и 4), затем продаем все купленное в конце тренда (конец волны №5), при необходимости снова покупаем после окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 3. Для продвинутых спекулянтов. Используем каждую волну для извлечения прибыли. То есть, покупаем в начале формирования тренда (начало волны №1), продаем в конце первого импульса (конец волны №1), затем снова покупаем в конце второго импульса (волна №2) и снова продаем в конце третьего импульса (волна №3). Покупаем в конце четвертого импульса (волна №4) и продаем на пике тренда (конец волны №5). Далее зарабатываем на коррекциях: покупаем в конце первой коррекции (волна A), продаем в конце второй коррекции (волна B), снова покупаем в конце третьей коррекции (волна C). Таким образом на одном тренде можно заработать в несколько раз больше, чем сам тренд. Например, если цена от начала тренда до конца волны №5 прошла 1000 пунктов, то применив этот вариант, на всей модели можно заработать 3000-5000 и даже более пунктов, в зависимости от длины каждой из составляющих ее волн.

Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта.

А у меня на этом все. Желаю вам принятия грамотных и хладнокровных финансовых решений! Увидимся на Финансовом гении!

  • 1 855 просмотров
  • Хотите получать уведомления на email о выходе новых публикаций?

    Читайте также:

    Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

    Комментариев к записи: 19

    1. iНиколай:

      интересно пример 2014 сработал по волнам ?

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        В 2014 – да, сработал, это на графике видно.

    2. iНиколай:

      А, там же до настоящего времени. Ну может Ваш прогноз на сотку выползет. Будем следить за волнами

    3. Елена:

      Сейчас 4-коррекция, далее 5 подъем = надо будет успеть сдать $.
      Верно?

      Или уже было 3 волны, (сейчас А, осталось В-для выхода)
      1-до дек 2014 -до 85руб., откат;
      2-январь 2015 до 70 руб, откат;
      3-февраль 2016 до 86 руб, откат;

      ловить последнюю волну и выходить на пике?

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Если все пойдет по Теории Эллиота, то первый вариант – сейчас 4-я волна.

    4. Елена:

      Скажите пожалуйста, а как поймать пик волны? Он как правило сутки (так было в 2014, 2015 и 2016) и идет откат.

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Вот когда идет просто “нереальный” суточный взлет – это, скорее всего, и есть пик. Особенно, если это происходит вблизи сильных технических уровней. По теории Эллиота можно смотреть в процентном соотношении – я написал в статье.

    5. Елена:

      СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!

    6. Елена:

      Почему у меня такой уродливый значек, с языком и странными глазами?????
      Сделайте на моё имя звездочку веселую, а то на розового колобка совсем смотреть страшно((((

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Елена.. тут программа автоматически расставляет значки, если Вы не задали свой. Вы можете установить себе любое изображение через сервис gravatar (ru.gravatar.com) – подвяжите картинку к е-мейлу, и она всегда будет сопровождать Ваши комментарии, на любых сайтах вордпресс, как у меня, например).

    7. Елена:

      Благодарю!
      Так уже лучше))))

    8. Елена:

      Что то не получилось, при е-мейле значок есть, а здесь нет.

      Вопрос: Если с пиком волны понятно, то как узнать дно, чтобы докупить валюты?

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Дно – точно так же, и по другим техническим инструментам – значимые уровни поддержки, те же уровни Фибоначчи, свечной анализ.. Не совсем просто, но и не так сложно. Здесь, в разных статьях на сайте уже разбирал многие такие инструменты.

        По значку – для верности попробуйте поставить его на гугловский е-мейл – gmail.com

    9. Александр:

      Константин, вы сейчас торгуете на рынках?

    10. Александр:

      ну с рынком форекс более менее понятно , а почему с фондовым рынком не работаете?

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Потому что у меня физически нет для этого возможностей – я живу в Крыму, здесь нет ни нормальных банков, ни брокеров.

    11. валентина:

      третья волна меньше первой!!!7??Нонсенс…

    12. Аля:

      Так еще и минимум 4й перекрыл максимум 1й, значит, разволновка 100% неверна.

    Оставить комментарий

    Правила комментирования

    Яндекс.Метрика