14.11.2014
Константин Белый
Загрузка...
Сегодня хочу рассмотреть очень интересную и полезную тему – линии Фибоначчи (уровни Фибоначчи). В первую очередь это будет полезно тем, кто зарабатывает или планирует начать зарабатывать на биржевых рынках, но помимо этого метод Фибоначчи можно применять и в других жизненных сферах, в том числе, никак не связанных с финансами.
Что такое уровни Фибоначчи и как они появились?
Итак, все началось еще в начале 1200-х годов, когда знаменитый математик родом из Италии Леонардо Пизанский экспериментировал с числовыми последовательностями и впервые в истории математики создал последовательность цифр, в которой каждый следующий член был равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. В последствии этого ученого стали называть Леонардо Фибоначчи, а составленный им математический ряд – последовательность Фибоначчи.
Дальнейшие исследования, проводимые учеными из разных сфер показали, что в природе существует множество вещей и явлений, так или иначе соотносящихся с последовательностью Фибоначчи: от толщины кругов на панцире улитки (толщина каждого последующего примерно равна сумме толщины двух предыдущих) до отдаленности планет Солнечной системы (каждая следующая отдалена от солнца на расстояние, равное сумме расстояний двух предыдущих).
В результате математических операций оказалось, что соотношение каждого последующего числа в ряде Фибоначчи к предыдущему сводится к числу 1,618…, которому впоследствии Леонардо Да Винчи дал название “золотое сечение”. С использованием этого коэффициента (золотое сечение Фибоначчи) были найдены другие коэффициенты в сторону убывания и возрастания, которым подчинялись многие природные закономерности. Получилась следующая цепочка соотношений: 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236… К ним был добавлен целый коэффициент 1,0 и его половина 0,5, а образовавшаяся последовательность коэффициентов и получила название “уровни фибоначчи”.
Совершенно не обязательно запоминать, как именно образовалась последовательность Фибоначчи, и что она означает, достаточно лишь знать само значение этих уровней и уметь применять их в нужном месте.
Уровни Фибоначчи в биржевой торговле.
Когда спустя несколько веков зародилась биржевая торговля, трейдеры начали искать различные закономерности, позволяющие наиболее точно прогнозировать дальнейшее движение цены. Так они пришли к выводу, что уровни Фибоначчи отлично показывают, на сколько может изменяться цена на биржевой актив при корректировочных движениях. То есть, именно вблизи этих уровней находятся наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления, на которых наиболее вероятен разворот тренда.
К примеру, если есть общая тенденция к увеличению цены, и цена на определенный актив возросла со 100 до 200 ден. ед., после чего начала падать, то ее падение, скорее всего, закончится или вблизи отметки 176,4 (23,6% от предыдущего роста), или вблизи отметки 161,8 (38,2% от предыдущего роста), или вблизи отметки 150,0 (50% от предыдущего роста), или вблизи отметки 138,2 (61,8% от предыдущего роста).
Таким образом, уровни Фибоначчи стали одним из наиболее популярных инструментов технического анализа рынков: их стали использовать в торговле на бирже, сначала – для торговли ценными бумагами, а затем на рынке форекс и других биржевых и внебиржевых рынках, на которых есть возможность наблюдать движения цен.
Как построить линии Фибоначчи?
Сейчас все распространенные торговые терминалы уже имеют в своем арсенале инструмент Фибоначчи. К примеру, в самом популярном торговом терминале для рынка форекс Metatrader 4 построить линии Фибоначчи можно при помощи отдельной кнопки “линии Фибоначчи” на панели инструментов или через меню – вставка – Фибоначчи – линии. Иногда этот инструмент называют также “сетка Фибоначчи”.
Как я уже писал выше, уровни Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных точек разворота тренда при корректировочных движениях. Поэтому, чтобы использовать инструмент Фибоначчи, для начала необходимо убедиться, что это корректировочное движение уже началось при помощи других сигналов.
Далее, после нажатия на кнопку “линии Фибоначчи”, необходимо, нажав левую кнопку мыши, протянуть в окне терминала линию по направлению общего тренда от крайней до крайней точки. То есть, если это нисходящий тренд – то от крайней точки верхней тени первой свечи до крайней точки нижней тени последней, если восходящий – наоборот. После того, как вы отпустите кнопку, на экране сформируются уровни Фибоначчи, которые и будут показывать наиболее вероятные точки разворота корректировочного тренда. Чуть дальше я покажу это на скрине.
Как использовать инструмент Фибоначчи в торговле?
Ну и теперь переходим к основной части публикации и рассмотрим, как пользоваться Фибоначчи в торговой деятельности, как извлекать из этого прибыль. Итак, для того, чтобы инструмент Фибоначчи работал максимально успешно, нам понадобится 2 условия:
1. Есть четко-выраженный тренд;
2. Началось корректировочное движение.
В этом случае нам достаточно будет построить линии Фибоначчи, чтобы определить, где это корректировочное движение, вероятнее всего, закончится и общий тренд возобновится. При этом следует учитывать характерные особенности корректировки цен каждого актива.
Рассмотрим это на конкретном примере. Возьмем самую популярную на рынке форекс валютную пару евро/доллар, на которой в последнее время наблюдается сильный долгосрочный нисходящий тренд. После того, как с 8 мая курс евро начал снижаться, 3 октября он достиг очередного минимума, после чего через 2 дня из свечного анализа и других инструментов стало понятно, что наконец началось корректировочное движение вверх.
Таким образом, мы получили возможность построить линии Фибоначчи и определить примерный уровень окончания корректировочного движения (в данном случае это будет уровень сопротивления), что мы и делаем.
Поскольку падающий тренд очень сильный, есть основания полагать, что корректировочное движение будет минимальным – на уровне 23,6%. Глядя на инструмент Фибоначчи, мы видим, что этот уровень составляет 1,2852. Мы открываем сделку buy в начале корректировочного движения – на уровне около 1,2660, выставляем для нее stop loss ниже нулевого уровня, например, 1,2490 и take profit чуть выше уровня Фибоначчи 23,6% – например, 1,2860. Таким образом, зарабатываем на этой сделке 200 пунктов, или при торговле 1 лотом 2000 долларов.
После того, как эта сделка закроется, сразу же открываем позицию sell в обратном направлении, от цены 1,2860, take profit по которой можно смело выставлять ниже нулевого уровня, например, 1,2460, на которой зарабатываем еще 400 пунктов или при торговле 1 лотом 4000 долларов.
В данном примере я построил уровни Фибоначчи на дневном графике для ведения торговли на 4-хчасовом графике.
Как использовать Фибоначчи, если нет торгового терминала?
Далеко не каждый человек торгует на бирже, но многим наверняка интересно, допустим, как будет вести себя национальная валюта, стоит ли покупать доллары, чтобы сохранить сбережения, и когда это лучше сделать по наиболее выгодной цене. Например, мне уже поступило несколько подобных вопросов после публикации темы Девальвация рубля. Здесь мы тоже имеем сформировавшийся долгосрочный тренд на падение рубля. Многие желают перевести свои сбережения в валюту, но хотят сделать это по наиболее выгодному курсу.
Здесь ни в коем случае нельзя покупать доллары на пике ажиотажа – лучше всего дождаться корректировочного движения курса вниз и купить их в конце корректировки, на обратном развороте тренда. А определить этот оптимальный момент покупки помогут те самые уровни Фибоначчи.
Для расчетов лучше всего брать биржевые котировки, потому как курсы валют в банках и обменниках – это уже следствие цены на валюту, сформировавшейся на бирже. Вот, допустим, на текущий момент мы видим долгосрочный тренд пары доллар/рубль (по ссылке “девальвация рубля” выше приведен этот график), который начался с уровня 33,50 и достиг верхней точки 48,50. Берем это движение за 100%. Получается, что 100% – это 4850-3350=1500 пунктов.
Таким образом, минимальная корректировка должна составить 23,6% от 1500 = 354 пункта. То есть, курс должен достичь отметки ниже 4850-354 = 4496 = 44,96 рублей за доллар. А может быть, он скорректируется и на 38,2%, а может – и на 50% (соответствующие значения вы можете вычислить аналогичным образом), все зависит от ситуации и других факторов, прежде всего, в этом случае их надо искать в фундаментальном анализе. Если же такой коррекции не произойдет, и пара снова обновит свой максимум 48,50, значит, ее и не было, и в дальнейшем уровни Фибоначчи следует высчитывать уже от нового максимума. Вот такие уровни вы и можете использовать для выявления оптимальных моментов, чтобы купить доллары при девальвации рубля или гривны.
В заключение хочу отметить, что инструмент Фибоначчи, конечно же, не может давать 100% гарантии, что все будет происходить именно так, как он подразумевает. Но вероятность движения цены по заданному сценарию все же достаточно велика, поскольку эта закономерность, как я уже писал, наблюдается во многих сферах, а у биржевых трейдеров сетка Фибоначчи давно уже стала одним из наиболее надежных инструментов технического анализа, применяемых в торговле.
Теперь вы знаете, что такое уровни Фибоначчи, как использовать их в биржевой и небиржевой торговле. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. А если вы проявите внимательность – наверняка сможете найти последовательность Фибоначчи в разных сферах своей повседневной жизни и окружающих вещах. Вот попробуйте.
Сайт Финансовый гений повысит вашу финансовую грамотность и научит грамотно и эффективно использовать личные финансы. Оставайтесь с нами, изучайте предложенную информацию, задавайте вопросы и следите за обновлениями. До новых встреч!
Категория: 
Метки: 
Загрузка ...
Добрый день, Константин. У меня есть к Вам 2 вопроса:
1. В примере про баевую сделку Вы выставили “стоп лос” ниже нулевого уровня (1,2490), а это все таки почти 200 пунктов. Почему аж 200 ?
2. Почему сетку лучше строить на графике более высокого таймфрейма?
Здравствуйте, Ваня. Отвечаю:
1. Во-первых, для дневного таймфрейма уровень стоп-лосса 170 (почти 200) вполне допустим, а для часового, например, он, конечно же, был бы непозволимой роскошью. Аналогично, для долгосрочных сделок, ориентированных на недельный или месячный таймфрейм, допустимый уровень стоп-лосса может быть еще выше. Во-вторых, если вести торговлю именно по сетке Фибоначчи, то она в данном случае предлагает нам именно такие данные, и лучше ими не пренебрегать.
2. Потому что чем выше таймфрейм, тем более значимы сигналы (это касается любых инструментов технического анализа). Соответственно, для увеличения вероятности движения цены в заданном направлении лучше всего проводить технический анализ на таймфреймах более высоких уровней, чем те, на которых вы ведете торговлю. Так больше вероятность того, что полученные сигналы сработают.
Спасибо за ответ. Как вы, наверное, догадались, я новичок, поэтому извиняюсь за, возможно, глупые вопросы.
Даже не вздумайте переживать по этому поводу, в данном случае вопросы действительно по делу, бывают гораздо “глупее” 🙂
Добрый день. Хотелось бы уточнить 2 момента:
1. Почему к зарабатыванию на корректировочном движении сделана приписка “более опасно”?
2. В примере мы решили покупать на отметке 1.2660. Каким образом был сделан вывод, что там началось корректировочное движение, а не то, что это просто обычный выброс дисперсии аналогичный тому, что произошёл 2 сентября на этом графике?
Добрый день, Константин.
1. Потому что торговля против тренду всегда, в любом случае, более опасна, чем торговля по тренду. А заработок на корректировочных движениях – это как раз и есть торговля против тренда, хоть и в своем лучшем проявлении.
2. На основании нескольких факторов технического и свечного анализа. В частности, сформировалась фигура разворота, и когда она вышла за пределы начала своего формирования – можно было сделать такой вывод. 2 сентября была просто большая свечка вниз, а здесь – большая вниз, потом почти такая же вверх, и следующая – еще выше. Вот на тот уровень, на котором поднялось выше, чем началось падение, я и поставил buy.
И третье. Практическое применение полученных знаний )
Минимальный курс доллара к рублю был в начале июля и составлял 33,70 руб. Пика достиг 1 февраля в 70 руб после чего началось корректировочное движение. Дельта равняется 36,30 руб. Значит по анализу с помощью чисел Фибоначчи разворот должен произойти либо на отметке 70 – 0,236*36,30 = 61,43 руб, но этого не случилось. Значит следующий “пункт назначения” 38,2%, т.е. 70 – 0,382*36,30 = 56,13 руб. Верно? Т.е. если есть желание закупиться долларами, то ещё можно повременить?
Либо даже точка разворота дойдёт до 70 – 0,5*36,3 = 51,85 руб.
Кстати, а каким методом можно хоть как-то прогнозировать вероятность осуществления той или иной точки числа Фибоначчи? Они же не могут быть просто равновероятными.
Давайте посчитаем).
Минимальный курс в начале июля – примерно 34, максимальный – 16 декабря – примерно 79 (был такой скачок, где-то даже называли, что за 80 перепрыгнул, но у меня показывает примерно так), рост составил 79-34=45 рублей.
После 16 декабря начался точно такой же разворот, как на моем примере здесь, только вниз. То есть, такие же огромные свечки туда-обратно, образующие клин.
Уровни Фибоначчи в данном случае находились на отметках:
79 – 0,236*45 = 68,38
79 – 0,382*45 = 61,81
79 – 0,5*45 = 56,5
79 – 0,618*45 = 51,19
Что такое уровни Фибоначчи? Эта наиболее сильные уровни, которые курсу сложнее всего “пробить”, то есть, в которых наиболее вероятно произойдет разворот. Естественно, что в точности по этим уровням цена двигаться не будет, но они при этом могут служить некими ступенями этого движения: когда одна ступень пройдена – далее либо будет пройдена следующая, либо будет движение назад.
Так и в данном случае было пройдено 3 первых ступени – корректировка прошла до уровня 50%, а вот до четвертой – 61,8% уже не дотянула, цена развернулась на 52,50. Трейдеры, закрывшие сделки sell и открывшие buy ниже уровня 50% (т.е. примерно по цене 55-56) и поставившие stop loss ниже следующего уровня (т.е. примерно на 50-51) оказались в плюсе.
Вероятность достижения того или иного уровня Фибоначчи, конечно же, не может быть 100%-й. Но есть общие закономерности, например, в статьях про каждую популярную валютную пару я их указывал. То есть, уже исторически сложилось, что, например, EUR/USD чаще всего корректируется на 38,2% или 50%. Это не значит, что обязательно только так, но с наибольшей вероятностью – да. По рублю – честно скажу, не знаю таких закономерностей. Но с учетом того, что рост был долгий, а в конце был такой существенный скачок, я полагал, что скорректируется на 50% или 61,8%. В данном случае, до 61,8% все-таки не дотянул, фундаментальные факторы перевесили. Суть в том, что в любом случае ожидалось дальнейшее движение вверх, главное было найти оптимальную точку разворота для покупки. Чем ниже ее ждешь – тем больше рисков, что она не наступит. Но в целом в плюсе оказались все, даже те, кто купил на уровне 38,2%. Просто кто-то больше в плюсе, кто-то – меньше.
Спасибо за ответы! Я с нетерпением ждал уведомления на почту вчера весь день и сегодня утром, но так и не дождался с мыслью, что слишком зафлудил я пост, наверное, и отвечать на это нет желания…) Но оказалось, что ответы были даны очень быстро, но уведомление автоматом почему-то не пришло, а я к этому уже привык.
Чё-то вот здесь (forexpf.ru/currency_usd.asp) пик 16 декабря всё таки не на 80, а даже на 67,5. Исходя из этого, я думал, что люди скупали доллары по 80 не на бирже, а в обменниках.
Где смотрите Вы?
Пожалуйста). Не знаю, в чем была причина отсутствия уведомления, возможно это связано с тем, что в этот период происходила регулярная почтовая рассылка подписчикам, и почтовый сервер был перегружен.
Ваши вопросы всегда интересные, и иногда сложные, требующие обдумывания, да и Вы всегда очень внимательны к написанному, поэтому отвечать иногда не так просто, как другим, но я стараюсь).
Вот по этой ссылке Вы, скорее всего, смотрите линейный график (Line), а попробуйте поменять его на свечной (Candle). Дело в том, что линейный показывает среднюю цену за день, и она действительно в этот день 67, а свечной показывает и цену открытия, и цену закрытия, и максимальную, и минимальную цену, поэтому он более точный. И вот в такие дни это особенно заметно).
Ещё одно дополнение к практическому применению)
В середине декабря был достигнут первый пик 67,5 руб. Далее началось падение. Вот в этом случае тоже было бы уместно сделать проноз методом Фибоначчи?
Точки разворота тогда были бы 67,5 – 0,236*(67,5-33,70) = 59,52 руб
следующая 67,5 – 0,382*(67,5-33,70) = 54,59 руб.
И последняя 67,5 – 0,5*(67,5-33,70) = 50,6 руб.
Тем не менее разворот произошёл в точке 52,5 руб, которая не попала ни в одну из вышерассчитанных… Конечно можно было бы подогнать решение под уже известный ответ, типа всплеск в последние минуты этого пика был просто аномальным и на самом деле он должен был попасть где-то в точку 65 руб, и тогда получилось бы, что разворот на 38.2% был бы в точке 53,04 руб, что весьма неплохо совпадает с фактическим значением. Но этот ответ притянут за уши же.
Даже более чем уместно! Я свой вариант расчета предложил выше.
Если же считать, что в конце декабря обновился новый минимум и дальнейший рост надо считать от него (52,5 руб) то тогда с учётом того, что следующий пик был на 70 руб, потенциальные точки разворота нынешнего корректировочного движения должны быть следующими
(23,6%) 65,87 руб
(38,2%) 63,32 руб
(50%) 61,25 руб
(61,8%) 59,19 руб
(100%) 52,5 руб.
Тогда выходит, что следующую закупку можно делать вообще в районе 52,5 руб, а не в 56,13 руб, как было посчитано мною в комментарии выше. А быть может даже разворот произойдёт в точке 161,8% (41,69 руб)…
Всё так неопределённо…
Совершенно верно, но с комментарием выше это нельзя сравнивать, т.к. уровни здесь рассчитаны для разных ситуация и разных движений.
В данный момент курс прошел уровень 61,8%. Лично мне видится, что это уже очень хороший сигнал для покупки (конечно же, я могу ошибаться). Если рубль все-таки поднапряжется и достигнет 52,5 – это будет просто идеальный сигнал для покупки. Конечно, если при этом не поменяются важные фундаментальные факторы и не произойдет смена тренда. Потому как ниже 100% – это уже будет не корректировка, а смена тренда.
Вчера рубль пробил отметку 52.5, и в данный момент он стоит уже 51.5
Значит ли это, что следует ожидать, что рубль пойдёт к следующей планке? Или же 51.5 – это стоимость, находящаяся в пределах допустимой погрешности уровня 100%? И интересно то, что сегодня тени у свечей довольно большие, т.е. какое-то неустойчивое положение.
Я бы хотел обновить свои расчёты, написанные выше. Теперь уже с применением не калькуляторных технологий, а компьютерных, и с помощью графика японских свечей. Нашёл сайт, на котором есть возможность использовать различные графические инструменты без необходимости устанавливать себе торговый терминал, в том числе и чертить уровни Фибоначчи ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart
Так вот, опять таки становится актуальным вопрос, что будет правильней: считать за минимум цену доллара, которой он достиг в декабре (25,12,14) после гигантского всплеска или же цену, ставшую отправной точкой для мощного восходящего тренда (27,06,14)? Соответственно, за максимум надо принимать либо новый локальный максимум (30,01,15), либо исторический максимум (15,12,14)? По-моему это очень принципиальный момент технического анализа – определиться с точкой отсчёта.
Потому что если смотреть локальный промежуток (минимум 50,9 руб, максимум 71,8 руб), который произошёл после 25 декабря 2014, то следующий уровень Фибоначчи 100% находится в цене 50,9 руб и нам к ней подбираться осталось совсем чуть-чуть (упс, пока писал сообщение уже пробили эту планку ценой 50,86).
Если же смотреть мининимум 26 июня 2014 (33,54 руб), а максимум 15 декабря (80 руб), то тогда ТОЛЬКО ЧТО был достигнут уровень 61.8% (51,30 руб) и следует ожидать разворота прям сейчас.
ПС: ничё не пойму, почему тени свечей в зависимости от таймфрейма показывают разную длину? Разве они не должны отображать минимум и максимум за данный таймфрейм? Например вот при последнем таймфрейме (1 день) 25 декабря показывается минимум 51,6 руб в то время как при 5ч показывается 50,9 руб… И если смотреть локальную дистанцию, то по первому таймфрейму уже достигнут уровень разворота 100%, а по второму достигнем уже очень скоро. И, кстати, исторический максимум при 5ч показывает лишь 78,41 руб, в то время как 1д показывает 80 руб…
Мне видится, что дальше рубль сильно укрепляться не будет, даже если и будет – то краткосрочно, к следующей планке 161,8% не дойдет. Возможно, мы увидим сейчас большие хвосты свечек вниз, а дальше будет вверх. Например, может пробить психологический уровень 50 и спуститься еще чуть ниже. Конечно же, могу ошибаться.
Про сайт этот знаю – да, удобно, тоже смотрел там котировки по рублю онлайн, когда на предыдущем после пиковой нагрузки отключили такую возможность.
Принцип использования инструмента Фибоначчи таков, что эти уровни надо строить на графике большего таймфрейма, чем тот, на котором ведется торговля. То есть, если торговать локально – надо брать локальные движения графика, если глобально – глобальные.
Вот Вы очень верно подметили: сейчас одновременно достигнуты уровни и по глобальному графику (61,8%), и по локальному (100%). То есть, получены сразу 2 одинаковых сигнала, что говорит о том, что это очень сильный технический уровень, пробить который будет очень сложно.
Не знаю, что там с тенями.. в терминале такого никогда не наблюдал.
Интересно спросить: вблизи уровней 38,2% и 50% в идущей в настоящий момент корректировке наблюдаются неуверенные колебания рынка, а между же этими уровнями падение довольно уверенное. Это связано в первую очередь с поведением трейдеров, которые конечно же тоже ориентируются на уровни Фибоначчи и своим одинаковым поведением формируют цены? Т.е. если следовать этой логике, сейчас тоже должны начаться колебания, либо же уверенный разворот (если там случаем не вышли какие-то важные новости, которые всё таки превратили тренд в нисходящий).
Не понял вопроса) О чем речь? О каком графике?
О том, ссылку на который я приложил к сообщению, но она не прошла модерацию ) вот принтскрин графика USD/RUB. Видно, что после последнего локального максимума (25 декабря) вблизи уровня Фибоначчи 0,382 происходит болтанка – рынок рисует зигзаги вокруг этого уровня – после чего всё таки решает идти вниз, УВЕРЕННО идёт вниз до следующего уровня Фибоначчи 0,5 , вокруг которого опять включается болтанка; после устаканивания которой опять начинается УВЕРЕННОЕ снижение цены до следующего уровня.
Она у меня снова не открывается, поэтому снова не проходит модерацию..) Описанная ситуация как раз и показывает, что это наиболее сильные уровни, поэтому их всегда преодолеть сложнее, чем расстояние между ними. Это связано и с настроениями трейдеров в том числе. Когда они видят, что курс уже точно пошел на следующий уровень – они не будут торговать в противоположном направлении.
Здравствуйте . А почему открываем сделку именно в начале корректировочного движения ,а не еще ниже ,так как видим что график ушел еще в низ ? Только вникаю в эту тему ,если что то не так извините зарание . Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий. Потому что инструмент Фибоначчи показывает именно предположительный диапазон корректировочного движения. В рассматриваемом примере открытие сделки происходит после того как график сходил вниз, когда он уже начал возвращаться вверх, то есть, когда началась корректировка.
А кроме Фибоначчи чем еще можно пользоваться ? Спасибо.
Например, Волны Эллиотта, Фигуры технического анализа, уровни поддержки и сопротивления и другие технические инструменты (ищите на сайте по запросу “технический анализ”).